Как квантовые технологии изменят финансовый мир?

Как эволюционировала сфера финансов, зачем нужны финансовые технологии и как их реализации может помочь квантовый компьютер, расскажет наш новый материал.

Эволюция современных финансов была тесно связана с эволюцией компьютеров, коммуникаций и финансовой математики. Два основных изменения произошли в 1970-х годах с началом торговли деривативами и после кризиса 2007 года с массовым внедрением финансовых технологий.

Ценообразование деривативов началось с знаменитого уравнения и формул Блэка-Шоулза в 1974 году, за которым последовало множество математических методов для вычисления цен на деривативы. Тем не менее, даже в 1980-х производное ценообразование требовало суперкомпьютеров, что давало крупным фирмам серьезное конкурентное преимущество. До кризиса 2007 года объем торгов был близок к 1 триллиону долларов в день. Преобладало мнение о том, что производные финансовые инструменты позволили нам построить финансовые рынки таким образом, чтобы можно было спроектировать любой поток денежных средств.

Это убеждение было разрушено финансовым кризисом 2007 года, который показал, что хеджирование может быть совершенным только до тех пор, пока контрагенты остаются платежеспособными. С крахом Lehman Brothers финансовый мир болезненно осознал, что в деривативах есть риск и что свободные рынки не саморегулирующиеся. Чтобы спасти их, центральные банки ввели триллионы долларов, евро и иен в ликвидность через количественное смягчение (QE). В Соединенных Штатах Федеральный резервная система ввела около 4,5 трлн долларов в экономику, что составляет примерно одну треть от общей денежной массы.

Понимание клиентов и смягчение проблем

После кризиса финансовый мир обратил свое внимание на понимание клиентов и смягчение проблем, создаваемых рыночными манипуляциями, ставшими возможными благодаря автоматизированной торговле. Финтех использует компьютерные технологии для моделирования поведения клиентов, автоматизации работы с ними, а также планирования и исполнения сделок. В то же время ряд «внезапных сбоев» – внезапных, но кратковременных крупных падений стоимости бумаг на рынке — усилил внимание крупных игроков к риску ненадежности алгоритмов.

В настоящее время мы видим серьезные новые изменения, связанные с возможным внедрением квантовых компьютеров. Вместо двоичных битов-классической элементарной единицы информации квантовые вычисления используют кубиты (квантовые биты), полученные путем суперпозиции двоичных состояний. Это позволит им обрабатывать гораздо больший объем информации в тысячи раз быстрее, чем классические компьютеры.

Обычно считалось, что квантовые вычисления — дело далекого будущего, но недавно Google объявила, что фактически достигла этой цели (на самом деле, это не так). Во-первых, Financial Times сообщила, что Google опубликовала на веб-сайте NASA статью, в которой сообщается, что ее квантовый компьютер под названием Sycamore смог выполнить за три минуты вычисления, которые потребовали бы 10 000 лет для выполнения на классических суперкомпьютерах. Позже документ был удален с веб-сайта, но Google подтвердил это сообщение с помощью статьи от 23 октября в Nature и пригласил ученых и журналистов посмотреть на работу нового процессора.

Качественный скачок

Почему так важно достичь квантового превосходства? Современная экономика формируется в результате сложных вычислений. Суперкомпьютеры используются для проектирования таких продуктов, как автомобили и самолеты, изобретения новых лекарств, создания электронных схем, моделирования экономики, организации крупномасштабной логистики и изучения климата. К сожалению, расчеты также позволяют нам создавать смертоносное оружие и все чаще осуществлять мониторинг и пытаться контролировать поведение населения.

За последние 70 лет вычислительная мощность увеличилась в несколько раз, что просто ошеломляет. В 1960-е годы даже мощные компьютеры могли развивать только несколько мегафлопс (миллионы операций в секунду), в то время как сегодня самый мощный компьютер способен выполнять почти 100 петафлопс (10 в 17-ой степени).

Даже при такой мощности существуют важные вычислительные задачи, которые сегодня не решаемы или разрешимы лишь частично. Исследование горения и турбулентности, изучение молекул и квантово-механическое моделирование, изучение ядерного синтеза и даже проблемы логистики — все это одни из самых больших вычислительных проблем, определенных федеральной программой  высокопроизводительных вычислений и коммуникаций (HPCC). Решение этих проблем даст фирме или даже нации важное конкурентное преимущество. Есть, конечно, и зловещая возможность создания более разрушительного оружия.

Каково было бы значение квантового превосходства для финансов и экономики? Во-первых, квантовые вычисления сделают современные криптографические методы небезопасными. Методы и алгоритмы придется менять. Постквантовая криптография, или квантово-стойкая криптография, является процветающим сектором исследований как в академических кругах, так и в фирмах, занимающихся криптографией. Некоторые фирмы уже предлагают продукцию для постквантовой криптографии, которая скоро станет крупным бизнесом.

Интуиция, а не грубая сила

Но, вероятно, основные изменения будут связаны с искусственным интеллектом (ИИ) и машинным обучением. Дело в том, что мы не знаем, как работает человеческая интуиция и как люди решают задачи. В конечном счете, компьютеры решают те же задачи с помощью грубого подхода, рассматривая различные альтернативы и выбирая лучшие. Пространство поиска квантовых компьютеров может быть в тысячи раз больше, чем у современных машин.

Это сделало бы возможным синтез человеческой интуиции и машинного подхода к решению задач, и компьютеры могли бы стать более «творческими» благодаря способности исследовать огромный диапазон возможных решений. В области финансов и экономики квантовые вычисления могут привести к анализу большого объема разнородных данных для составления прогнозов и понимания экономических явлений.

На фоне такой надежды необходима осторожность: финансовые и экономические данные действительно сложны, и анализ не обязательно приведет к более точным прогнозам, учитывая сложность данных. Сложность и нестационарность данных может не поддаваться анализу. Другими словами, сомнительно, что использование квантовых вычислений уменьшит неопределенность.

Глобальное влияние квантовых вычислений на экономическую и социальную жизнь будет зависеть от того, как будет использоваться этот инструмент, и это будет зависеть от человеческих решений, а не от самого знания.

Как квантовые технологии изменят финансовый мир?: 1 комментарий

Обсуждение закрыто.